PATRIMÔNIO TOTAL (R$)
R$
→ todos os valores calculados a partir dos % de alocação
Alocação por classe
| CLASSE | ALOCAÇÃO | VALOR EST. | DESTAQUE |
|---|
Todos os ativos
| ATIVO | TIPO | RENT. | ALOCAÇÃO | VALOR EST. | RISCO |
|---|
Posições detalhadas
Stress test — impacto de variação na Selic
ΔMtM — MARCAÇÃO A MERCADO IMEDIATA (repricing da taxa)
ΔFluxo FUTURO — VARIAÇÃO DO VPL DOS FLUXOS NO NOVO CENÁRIO DE TAXA
| CLASSE | ALOCAÇÃO | VALOR | ΔMtM | ΔFluxo Futuro | PnL TOTAL (ΔMtM + ΔFluxo) | METODOLOGIA |
|---|
Duration — sensibilidade a juros
| ATIVO | CLASSE | ALOC. | VENC. | ANOS | DUR. MACAULAY | DUR. MOD. | CONTRIB. |
|---|
PROJEÇÃO DE APOSENTADORIA — VALOR REAL (DESCONTADO DA INFLAÇÃO)
Projeta o patrimônio até a idade-alvo usando premissas de longo prazo. O resultado é expresso em valor real de hoje (poder de compra constante), descontando a inflação acumulada.
IDADE E FLUXOS
PREMISSAS MACRO DE LONGO PRAZO
RETORNO ESPERADO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO ANO A ANO — NOMINAL vs REAL
| IDADE | ANO | SALDO INÍCIO | APORTE/RESGATE | RETORNO NOMINAL | SALDO NOMINAL | DEFLATOR | SALDO REAL (hoje) |
|---|
ANÁLISE
PREMISSAS MACROECONÔMICAS — INPUTS DO USUÁRIO
Altere qualquer campo e clique em APLICAR — todos os cálculos (Duration, Stress Test, Cenários) serão recalculados com as novas premissas.
BRASIL
%
%
JURO REAL IMPLÍCITO (Fisher)
—
% a.a.
(1+Selic)/(1+IPCA) − 1
CÂMBIO
R$
R$
VARIAÇÃO USD/BRL vs MODELO BASE (5,00)
—
% vs base 5,00
NTN-B — SPREAD REAL DE MERCADO
Spread IPCA+ negociado no mercado para cada vencimento. Usado como taxa de desconto nos cálculos de MtM e Duration dos títulos IPCA+.
IPCA+
%
IPCA+
%
IPCA+
%
NTN-B BENCHMARK (usada nos cálculos)
IPCA+
—
% (média pond. por prazo)
CENÁRIO QUALITATIVO